На главную
Обучение
Учебник Forex
Механические торговые системы
Торговые роботы
Аналитика/Прогнозы
О нас
Партнёрство

ПАРТНЕРЫ





Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"

Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы.
Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54

Ближайшая группа  с 18 сентября по 05 октября 2017 г. Обучение в течение трёх недель  с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.

Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30.

главная / Механические торговые системы / Строим механическую торговую систему

Строим механическую торговую систему

  Залогом успешной работы на финансовых рынках является тщательно разработанная система технического анализа. Однако процесс ее разработки очень непрост и требует осмысления и проверки практикой достаточно широкого круга вопросов. Помочь избежать, хотя бы части трудностей, которые ставит перед трейдером суровая действительность при создании такой системы и есть цель предлагаемого ниже материала.

  В силу влияния большого количества факторов, в полной мере учесть которые не представляется возможным, процесс ценообразования на финансовых рынках носит случайный характер. Однако, учитывая тот факт, что на этих рынках работают люди, а у них, как известно, есть память и эмоции, можно смело утверждать, что этому процессу присуще наличие последействия. То есть предшествующее на рынке движение цен оказывает влияние на последующее. Существует теория «случайности цен» (Random Walk Theory), согласно которой цены на рынке изменяются совершенно произвольно. Однако теоретики «случайности цен» не хотят признать, что память о прошлом влияет на поведение человека в настоящем. Помня о том, что после снижения до определенного уровня цены развернулись и пошли вверх, трейдеры будут рассматривать, скорее всего, вариант покупки при достижении вновь этого уровня.
  Именно наличие последействия обусловливает достаточно высокую прогнозируемость финансовых рынков и делает положение трейдеров далеко не безнадежным. В своей книге один из авторов, глубоко мной уважаемый, пишет, что построение прогнозов на финансовых рынках удел дилетантов. Однако далее говорится, что для получения прибыли необходимо оценить тенденцию, сложившуюся на рынке и определить вероятность ее продолжения для принятия обоснованного решения. А разве это не является анализом и прогнозом?
  В литературе можно встретить цифры правильности прогноза, которые обеспечивают некоторые индикаторы и торговые системы, составляющие 90...95% и выше. Однако эти цифры мало о чем говорят. Ведь правильный прогноз это одно, а воспользоваться им при проведении торговых операций - другое. К тому же авторы, как правило, избегают обсуждать алгоритм, с использованием которого эти цифры получены. Поэтому оставим их в стороне, а сосредоточимся на рассмотрении практических аспектов создания системы технического анализа, позволяющей в максимальной степени использовать свойство прогнозируемости финансовых рынков.
  Прежде всего, хотелось бы отметить, что технический анализ не является строгой наукой. Его изучением можно заниматься сколь угодно долго и постоянно делать для себя открытия. Поэтому необходимо определить границы разумной достаточности. Кроме этого, отсутствие строгости дает возможность авторам трактовать одни и те же понятия по-разному. Чего стоит определение тренда как функции цены от времени. А разве в горизонтальном коридоре цена такой функцией не является? Более того, не представляет большого труда назвать еще с полсотни аргументов, которые будут оказывать влияние на цену. В связи с этим тщательный подбор литературы и критическое осмысление ее содержания сложно переоценить.

  Механические системы анализа

  Здесь речь пойдет о компьютерных системах, которые по заложенному в них алгоритму генерируют торговые сигналы, сводя тем самым деятельность трейдера к выставлению тех или иных ордеров. Главное не прозевать и вовремя среагировать. На первый взгляд все выглядит очень заманчиво. Разработал, а еще лучше приобрел тем или иным способом такую систему и впереди безоблачное будущее. Но на практике все получается иначе.
  Существует великое множество механических систем анализа от самых простых, построенных на пересечении двух и более скользящих средних, до использующих сложные современные технологии обработки данных. При этом надо учитывать, что даже сравнительно простые системы в процессе их разработки или адаптации под индивидуальные условия требуют напряженного труда и больших временных затрат (можно, конечно, воспользоваться чужой системой как черным ящиком, но, как правило, ни к чему хорошему это не приводит).
  Во-первых, обязательна тщательная теоретическая проработка вопроса. Необходимо знать сильные и слабые стороны тех инструментов, которые включены в систему, в каких ситуациях им можно доверять, а когда они бесполезны, изучить индивидуальное поведение каждого и определить оптимальные комбинации и т.д. и т.п.
  Во-вторых, надо решить вопрос выбора критерия формирования торговых сигналов. Задача сама по себе достаточно сложная, ибо здесь придется столкнуться с проблемой многокритериальности, решить которую можно только, внеся определенную долю субъективизма. Тут обязательно возникнет вопрос, в какой мере этот субъективизм допустим, чтобы не пропало доверие к системе?
   В-третьих, необходимо организовать процесс тестирования. Для этого следует тщательно проработать алгоритм его проведения, исключающий возможность подгонки (пусть даже и не сознательной) под желаемые результаты и позволяющий отрегулировать все настраиваемые параметры. При этом понадобится большой объем исторических данных по ценам и соответствующий математический аппарат.
  И, в-четвертых, проверка практикой, для начала, по возможности воспользовавшись тренировочным счетом. При этом следует обратить внимание на психологический аспект. Не всегда просто нажать на кнопку по сигналу механической системы, а делать это необходимо, чтобы проверка была корректной. Для объективности процесс проверки должен занять не менее одного - двух месяцев.
  А теперь несколько слов о системах, использующих сложный математический аппарат, самостоятельная разработка которых по плечу далеко не каждому. Об одной из них я прочитал на страницах журнала «Валютный спекулянт». Основана она на адаптивном методе следования за тенденцией и рыночными циклами, основанному на спектральном анализе колебаний курса по методу максимальной энтропии. Чем дальше я читал предлагаемый материал, тем все более обидно становилось за себя, что за достаточно длительный жизненный путь не скопил необходимого багажа знаний. Когда я узнал, что необходима идентификация кучи параметров АР - модели, для чего надо решить кучу уравнений Юла - Уокера (их вид был представлен в загадочном для меня матричном виде) с использованием алгоритма Левинсона - Дурбина, ситуация стала невыносимой. Я понял - постичь мне это не удастся и на память пришли высказывания, что чаще всего более простые системы на практике позволяют добиться лучших результатов. Хотя для кого-то приведенные в статье выкладки, возможно, стали хорошим подспорьем.
  Более тесно мне пришлось познакомиться с торговой системой, основанной на математическом аппарате нейронных сетей в процессе ее тестирования (благо разбираться с самим математическим аппаратом не требовалось). Система показала довольно неплохие результаты в тестовом режиме. Однако у меня сложилось устойчивое мнение, что все сложные системы требуют тонкой настройки их параметров под конкретные условия торговли, а это возможно осуществить лишь в тесном контакте с автором, либо самому заняться разработкой математического аппарата. Без такой настройки ценность подобных систем для практики невелика.
  Все вышесказанное о механических системах является субъективным мнением и ни в коем случае не имеет целью вселить пессимизм по отношению к ним в читателя. Только на основании тщательного анализа всех «за» и «против» можно сделать для себя соответствующие выводы по отношению к механическим системам.
  Ну а теперь перейдем к рассмотрению одного из подходов (которых на самом деле может быть бесконечное множество) к формированию системы технического анализа, где главным действующим лицом является трейдер. Все нижесказанное следует воспринимать не как навязываемую автором истину в последней инстанции, а как набор советов и рекомендаций, явившийся итогом практической работы.

наверх / дальше...

 

8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02

Мы рядом с метро:
Каширская
Тульская

контакты

Карта сайта Rambler's Top100

Торговые сигналы бесплатно



 

Индекс ММВБ (MICEX)
30 июня


Покупка

 

 



Что мы вам предлагаем?

Почему мы?

 


Зарегистрироваться
Напомнить пароль
ЛОГИН:
ПАРОЛЬ:
 
2005 (с) Все права принадлежат ИП Минаев. А.В. Rambler's Top100 eXTReMe Tracker
© 2005 Design and Programming
by InetStar.Ru